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HealthEquity, Inc. 백테스트
HealthEquity, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 15.6%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -60.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 19.3%, MDD -37.4%, Sharpe 0.75, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 15.6%, MDD -37.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=50, signal=15 |
19.3% | -37.4% | 0.75 | 0.52 | 8.5배 | 120 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
15.6% | -37.3% | 0.64 | 0.42 | 5.8배 | 104 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=56 |
14.1% | -54.6% | 0.53 | 0.26 | 4.9배 | 43 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=25 |
8.2% | -51.0% | 0.41 | 0.16 | 2.6배 | 106 | 60% |
| Supertrend period=27, mult=3.9 |
7.4% | -50.9% | 0.39 | 0.15 | 2.4배 | 56 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.3 |
6.9% | -43.2% | 0.39 | 0.16 | 2.2배 | 78 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=18, mult=1.7 |
5.0% | -46.1% | 0.32 | 0.11 | 1.8배 | 74 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.08 |
3.3% | -61.2% | 0.26 | 0.05 | 1.5배 | 113 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=57 |
2.7% | -65.7% | 0.24 | 0.04 | 1.4배 | 55 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=48 |
0.9% | -33.1% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 64 | 8% |
| 매수후보유 | 15.1% | -60.7% | 0.54 | 0.25 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·50일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.