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Heartland Express, Inc. 백테스트
Heartland Express, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -73.9%, Sharpe 0.34, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=191 |
5.8% | -73.9% | 0.34 | 0.08 | 9.3배 | 63 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=105 |
4.7% | -77.0% | 0.30 | 0.06 | 6.2배 | 105 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=152 |
1.9% | -90.6% | 0.20 | 0.02 | 2.1배 | 81 | 57% |
| Supertrend period=33, mult=4.7 |
0.8% | -89.8% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 118 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
0.9% | -34.8% | 0.13 | 0.03 | 1.4배 | 82 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0 |
-1.7% | -96.9% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 417 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
0.1% | -37.0% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.8% | -97.8% | 0.02 | -0.03 | 0.3배 | 322 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=14, mult=3.7 |
-1.7% | -81.0% | -0.01 | -0.02 | 0.5배 | 88 | 22% |
| MACD fast=21, slow=31, signal=28 |
-6.2% | -98.6% | -0.11 | -0.06 | 0.1배 | 420 | 49% |
| 매수후보유 | 8.8% | -74.4% | 0.41 | 0.12 | 28.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.