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Hawkins, Inc. 백테스트
Hawkins, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -64.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -87.7%, Sharpe 0.40, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.15 |
8.0% | -87.7% | 0.40 | 0.09 | 34.7배 | 55 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=162 |
4.1% | -76.8% | 0.31 | 0.05 | 6.6배 | 62 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=184 |
3.6% | -73.9% | 0.29 | 0.05 | 5.2배 | 101 | 60% |
| Supertrend period=24, mult=4.6 |
0.1% | -92.2% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 122 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=28 |
1.3% | -60.0% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 44 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.5% | -97.5% | 0.10 | -0.04 | 0.2배 | 326 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=152, exitN=60 |
-3.2% | -92.7% | 0.07 | -0.03 | 0.2배 | 78 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=21, mult=3.3 |
-1.3% | -87.1% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 90 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.4 |
-3.4% | -91.0% | -0.09 | -0.04 | 0.2배 | 60 | 11% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=19 |
-23.2% | -100.0% | -0.55 | -0.23 | 0.0배 | 646 | 50% |
| 매수후보유 | 11.3% | -64.6% | 0.46 | 0.18 | 145.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.