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International Bancshares Corporation 백테스트
International Bancshares Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -54.1%, Sharpe 0.38, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=86 |
6.5% | -54.1% | 0.38 | 0.12 | 7.1배 | 95 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=70 |
6.0% | -64.9% | 0.35 | 0.09 | 6.1배 | 73 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
2.9% | -32.2% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 24 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=3.4 |
3.4% | -47.3% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 70 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=178 |
3.9% | -65.0% | 0.28 | 0.06 | 3.3배 | 61 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.11 |
3.1% | -76.0% | 0.25 | 0.04 | 2.6배 | 199 | 84% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=36 |
0.7% | -5.6% | 0.25 | 0.13 | 1.3배 | 8 | 1% |
| MACD fast=40, slow=64, signal=31 |
2.8% | -51.1% | 0.24 | 0.06 | 2.4배 | 191 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.5% | -56.8% | 0.22 | 0.04 | 2.1배 | 263 | 57% |
| Supertrend period=19, mult=3.5 |
0.9% | -63.9% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 167 | 59% |
| 매수후보유 | 10.1% | -77.7% | 0.45 | 0.13 | 19.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.