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Ichor Holdings 백테스트
Ichor Holdings의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.2%, MDD -64.0%, Sharpe 0.58, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.7 |
17.2% | -64.0% | 0.58 | 0.27 | 4.7배 | 52 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=22 |
11.4% | -36.5% | 0.53 | 0.31 | 2.9배 | 14 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=156, threshold=0.06 |
13.2% | -52.3% | 0.50 | 0.25 | 3.4배 | 55 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=4 |
10.1% | -54.0% | 0.45 | 0.19 | 2.5배 | 24 | 23% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=18 |
10.1% | -66.2% | 0.44 | 0.15 | 2.5배 | 116 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=77 |
6.2% | -78.9% | 0.38 | 0.08 | 1.8배 | 28 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3 |
5.7% | -43.9% | 0.38 | 0.13 | 1.7배 | 14 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=178 |
5.7% | -62.6% | 0.35 | 0.09 | 1.7배 | 13 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.12 |
5.7% | -78.6% | 0.34 | 0.07 | 1.7배 | 270 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=173 |
0.2% | -71.8% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 21 | 46% |
| 매수후보유 | 19.1% | -77.4% | 0.60 | 0.25 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.