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ICON plc 백테스트
ICON plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -69.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=225 |
9.4% | -69.0% | 0.45 | 0.14 | 12.6배 | 30 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=44 |
8.7% | -78.0% | 0.42 | 0.11 | 10.5배 | 101 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=197 |
6.2% | -61.1% | 0.36 | 0.10 | 5.5배 | 75 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.01 |
5.3% | -68.6% | 0.32 | 0.08 | 4.3배 | 200 | 69% |
| MACD fast=13, slow=56, signal=24 |
4.5% | -53.2% | 0.30 | 0.08 | 3.5배 | 292 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=3.7 |
4.2% | -64.4% | 0.29 | 0.07 | 3.2배 | 135 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
0.7% | -77.9% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 243 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
-1.0% | -58.8% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 177 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
-0.5% | -43.5% | 0.00 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=8, mult=1.1 |
-3.4% | -71.5% | -0.02 | -0.05 | 0.4배 | 303 | 48% |
| 매수후보유 | 12.2% | -76.9% | 0.49 | 0.16 | 25.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 225일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 225일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.