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Icahn Enterprises L.P. 백테스트
Icahn Enterprises L.P.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -41.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.8%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -56.0%, Sharpe 0.31, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 39.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -41.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=204 |
4.4% | -56.0% | 0.31 | 0.08 | 5.3배 | 52 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=175 |
3.1% | -67.0% | 0.25 | 0.05 | 3.3배 | 58 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=61 |
2.9% | -58.7% | 0.24 | 0.05 | 3.0배 | 60 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.1 |
2.3% | -57.4% | 0.23 | 0.04 | 2.4배 | 74 | 14% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=18 |
0.0% | -76.7% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 407 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=31 |
0.7% | -41.9% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 48 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=28, mult=2.4 |
0.4% | -60.9% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 162 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.13 |
0.0% | -68.9% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 250 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-2.8% | -81.0% | 0.01 | -0.03 | 0.3배 | 576 | 51% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-3.5% | -93.7% | -0.03 | -0.04 | 0.2배 | 137 | 46% |
| 매수후보유 | -1.8% | -95.2% | 0.14 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.