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iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 백테스트
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -2.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -23.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -2.2%, Sharpe 0.38, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.4%, MDD -11.5%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -2.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=22 |
0.2% | -2.2% | 0.38 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=4 |
0.3% | -5.1% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 18 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.1 |
0.1% | -2.4% | 0.18 | 0.05 | 1.0배 | 6 | 3% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
0.4% | -11.5% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 54 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=65 |
0.3% | -13.5% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 40 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.18 |
0.0% | -0.5% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=77 |
-0.5% | -16.0% | -0.11 | -0.03 | 0.9배 | 62 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=156 |
-0.6% | -20.5% | -0.13 | -0.03 | 0.9배 | 30 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.1% | -50.6% | -0.80 | -0.06 | 0.5배 | 176 | 52% |
| MACD fast=21, slow=58, signal=17 |
-3.7% | -52.8% | -0.97 | -0.07 | 0.5배 | 192 | 48% |
| 매수후보유 | 0.2% | -23.9% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.