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i3 Verticals, Inc. 백테스트
i3 Verticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 3.7%, MDD -48.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 4.3%, MDD -62.2%, Sharpe 0.29, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 -0.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -48.5%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=24, signal=10 |
4.3% | -62.2% | 0.29 | 0.07 | 1.4배 | 147 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=3.7 |
3.7% | -48.5% | 0.27 | 0.08 | 1.3배 | 32 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=43 |
1.4% | -47.8% | 0.20 | 0.03 | 1.1배 | 55 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
1.0% | -21.7% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.26 |
1.1% | -28.6% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 36 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.1% | -70.2% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 71 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=70 |
-3.8% | -72.0% | 0.07 | -0.05 | 0.7배 | 19 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=32 |
0.1% | -22.6% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=21, mult=1.7 |
-2.5% | -57.1% | -0.00 | -0.04 | 0.8배 | 46 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=29 |
-6.6% | -69.8% | -0.07 | -0.10 | 0.6배 | 69 | 49% |
| 매수후보유 | 1.6% | -61.4% | 0.28 | 0.03 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·24일)이 신호선(10일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.