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iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF 백테스트
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -58.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -41.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=289 |
6.5% | -41.1% | 0.49 | 0.16 | 5.1배 | 27 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=181 |
5.5% | -42.5% | 0.43 | 0.13 | 4.0배 | 41 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.12 |
6.0% | -42.5% | 0.41 | 0.14 | 4.5배 | 93 | 91% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=77 |
5.5% | -46.8% | 0.39 | 0.12 | 4.0배 | 59 | 84% |
| Supertrend period=24, mult=4.2 |
4.1% | -31.9% | 0.35 | 0.13 | 2.9배 | 113 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
0.3% | -8.0% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=91, atrPeriod=25, mult=1.6 |
0.7% | -43.7% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 153 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.2% | -41.4% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 254 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.8 |
-1.0% | -39.9% | -0.04 | -0.03 | 0.8배 | 125 | 41% |
| MACD fast=12, slow=20, signal=16 |
-3.6% | -67.6% | -0.18 | -0.05 | 0.4배 | 448 | 50% |
| 매수후보유 | 8.7% | -58.0% | 0.48 | 0.15 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 289일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 289일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.