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Insmed Incorporated 백테스트
Insmed Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 12.4%, MDD -79.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 23%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.5 |
12.4% | -79.8% | 0.51 | 0.16 | 21.4배 | 86 | 23% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
5.6% | -89.7% | 0.37 | 0.06 | 4.1배 | 68 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=11 |
6.8% | -80.0% | 0.37 | 0.09 | 5.6배 | 88 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=25, mult=2.3 |
5.8% | -86.0% | 0.35 | 0.07 | 4.3배 | 106 | 26% |
| MACD fast=19, slow=27, signal=8 |
2.5% | -91.2% | 0.33 | 0.03 | 1.9배 | 436 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=18 |
2.9% | -84.6% | 0.30 | 0.03 | 2.1배 | 342 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
0.2% | -95.6% | 0.29 | 0.00 | 1.0배 | 324 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=108 |
-0.2% | -90.2% | 0.25 | -0.00 | 1.0배 | 68 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.11 |
-0.1% | -95.6% | 0.23 | -0.00 | 1.0배 | 194 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=72 |
-2.1% | -95.8% | 0.21 | -0.02 | 0.6배 | 86 | 45% |
| 매수후보유 | -2.0% | -98.6% | 0.39 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 39일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 39일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.