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Intapp, Inc. 백테스트
Intapp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 28.4%, MDD -17.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 28.4%, MDD -17.8%, Sharpe 1.27, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 32.0%, MDD -22.8%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.6%p 높고, MDD는 56.3%p 개선됐습니다(CAGR 28.4%, MDD -17.8%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=3.1 |
28.4% | -17.8% | 1.27 | 1.59 | 3.6배 | 5 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=25, mult=3.4 |
28.8% | -21.8% | 1.23 | 1.32 | 3.7배 | 7 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.14 |
32.0% | -22.8% | 1.13 | 1.40 | 4.2배 | 17 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=13 |
22.3% | -35.8% | 0.90 | 0.62 | 2.8배 | 21 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=94 |
28.3% | -36.2% | 0.89 | 0.78 | 3.6배 | 11 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=60 |
22.1% | -38.5% | 0.85 | 0.57 | 2.8배 | 7 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
17.9% | -55.7% | 0.63 | 0.32 | 2.3배 | 71 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=128 |
15.6% | -34.6% | 0.63 | 0.45 | 2.1배 | 7 | 36% |
| Supertrend period=21, mult=2.7 |
17.2% | -50.1% | 0.61 | 0.34 | 2.3배 | 33 | 50% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=19 |
15.7% | -39.3% | 0.57 | 0.40 | 2.1배 | 45 | 54% |
| 매수후보유 | 8.7% | -74.2% | 0.43 | 0.12 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 76일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 76일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.