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Innospec Inc. 백테스트
Innospec Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.3%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -33.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -47.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 57.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -25.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3 |
7.6% | -33.9% | 0.53 | 0.23 | 8.0배 | 35 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
6.3% | -25.7% | 0.53 | 0.24 | 5.6배 | 49 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=25, mult=3.6 |
6.8% | -38.9% | 0.47 | 0.18 | 6.5배 | 67 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=64 |
9.1% | -47.0% | 0.47 | 0.19 | 11.8배 | 55 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=101 |
8.7% | -54.3% | 0.45 | 0.16 | 10.6배 | 85 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=101 |
7.9% | -52.4% | 0.42 | 0.15 | 8.6배 | 75 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.01 |
6.0% | -73.3% | 0.35 | 0.08 | 5.3배 | 259 | 52% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
4.1% | -56.9% | 0.28 | 0.07 | 3.1배 | 101 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
1.1% | -71.1% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 581 | 53% |
| MACD fast=13, slow=40, signal=18 |
-0.3% | -77.7% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 381 | 51% |
| 매수후보유 | 6.3% | -91.2% | 0.36 | 0.07 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.