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iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.1%, MDD -1.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -43.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -5.6%, Sharpe 0.10, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -1.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=36 |
0.1% | -5.6% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.9 |
-0.1% | -9.9% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 28 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=95 |
-0.3% | -14.8% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 27 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=55 |
-0.5% | -21.9% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 75 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=22, mult=3.9 |
-0.4% | -21.5% | -0.09 | -0.02 | 0.9배 | 40 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=79 |
-0.7% | -26.4% | -0.12 | -0.03 | 0.9배 | 30 | 48% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-1.6% | -42.2% | -0.27 | -0.04 | 0.7배 | 71 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.14 |
-0.1% | -1.8% | -0.28 | -0.06 | 1.0배 | 4 | 0% |
| MACD fast=30, slow=56, signal=36 |
-3.2% | -48.5% | -0.55 | -0.07 | 0.6배 | 113 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.6% | -58.1% | -0.83 | -0.08 | 0.4배 | 147 | 47% |
| 매수후보유 | -1.5% | -43.0% | -0.15 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.