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iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 백테스트
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -0.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -11.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -0.2%, MDD -11.8%, Sharpe -0.08, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -0.9%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 -0.0%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -0.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.02 |
-0.2% | -11.8% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 3 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=214 |
-0.3% | -10.0% | -0.14 | -0.03 | 1.0배 | 14 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=218 |
-0.3% | -7.9% | -0.16 | -0.04 | 1.0배 | 14 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=34 |
-0.1% | -0.9% | -0.27 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
-0.1% | -0.9% | -0.29 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=45 |
-0.4% | -7.9% | -0.30 | -0.05 | 0.9배 | 14 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=28, mult=3.7 |
-0.5% | -7.2% | -0.50 | -0.07 | 0.9배 | 16 | 11% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
-0.9% | -12.7% | -0.51 | -0.07 | 0.9배 | 34 | 48% |
| MACD fast=29, slow=50, signal=22 |
-4.2% | -45.0% | -1.86 | -0.09 | 0.6배 | 114 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.4% | -46.4% | -2.08 | -0.10 | 0.5배 | 118 | 46% |
| 매수후보유 | -0.3% | -11.8% | -0.12 | -0.03 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.