추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
JetBlue Airways Corporation 백테스트
JetBlue Airways Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -23.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -90.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -23.2%, Sharpe 0.23, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 67.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -23.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=35 |
0.9% | -23.2% | 0.23 | 0.04 | 1.3배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=27 |
-1.1% | -69.9% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 74 | 36% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
-3.8% | -89.7% | 0.05 | -0.04 | 0.4배 | 97 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=2.8 |
-1.4% | -67.9% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 76 | 19% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=14 |
-5.2% | -86.2% | 0.03 | -0.06 | 0.3배 | 363 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2 |
-3.8% | -86.6% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 126 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=201 |
-6.3% | -93.5% | -0.04 | -0.07 | 0.2배 | 51 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=217 |
-4.9% | -89.8% | -0.04 | -0.05 | 0.3배 | 49 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-7.7% | -91.4% | -0.06 | -0.08 | 0.1배 | 222 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.01 |
-7.4% | -95.0% | -0.06 | -0.08 | 0.2배 | 275 | 50% |
| 매수후보유 | -3.2% | -90.9% | 0.19 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.