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John B. Sanfilippo & Son, Inc. 백테스트
John B. Sanfilippo & Son, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.8%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.8%, MDD -29.2%, Sharpe 0.48, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -73.5%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 63.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -29.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=42 |
4.8% | -29.2% | 0.48 | 0.17 | 5.2배 | 44 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=135 |
9.6% | -73.5% | 0.44 | 0.13 | 23.9배 | 61 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=104 |
7.1% | -71.6% | 0.38 | 0.10 | 10.8배 | 33 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=79, atrPeriod=11, mult=3.2 |
5.8% | -70.2% | 0.36 | 0.08 | 7.1배 | 74 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=160 |
6.5% | -77.1% | 0.36 | 0.08 | 9.0배 | 47 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
5.8% | -78.3% | 0.34 | 0.07 | 7.2배 | 82 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
2.8% | -31.5% | 0.28 | 0.09 | 2.6배 | 38 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
1.2% | -76.1% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 404 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0 |
-1.9% | -95.2% | 0.10 | -0.02 | 0.5배 | 414 | 50% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=14 |
-10.5% | -98.6% | -0.14 | -0.11 | 0.0배 | 510 | 51% |
| 매수후보유 | 5.3% | -92.3% | 0.35 | 0.06 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.