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Jack Henry & Associates, Inc. 백테스트
Jack Henry & Associates, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -84.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -65.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=148 |
12.1% | -65.0% | 0.51 | 0.19 | 103.9배 | 71 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=128 |
11.4% | -72.1% | 0.50 | 0.16 | 82.8배 | 93 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.2 |
5.9% | -34.9% | 0.43 | 0.17 | 10.3배 | 52 | 10% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
8.8% | -66.9% | 0.42 | 0.13 | 31.5배 | 119 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.11 |
8.2% | -87.9% | 0.40 | 0.09 | 24.4배 | 243 | 82% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=74 |
7.7% | -75.5% | 0.39 | 0.10 | 20.9배 | 75 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=30 |
4.6% | -54.4% | 0.34 | 0.08 | 6.2배 | 90 | 13% |
| MACD fast=32, slow=71, signal=42 |
5.8% | -85.5% | 0.34 | 0.07 | 9.8배 | 227 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=11, mult=2.9 |
3.6% | -59.9% | 0.27 | 0.06 | 4.3배 | 147 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
1.4% | -80.2% | 0.20 | 0.02 | 1.8배 | 655 | 55% |
| 매수후보유 | 16.1% | -84.7% | 0.55 | 0.19 | 445.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 148일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 148일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.