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Keel Infrastructure Corp. 백테스트
Keel Infrastructure Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 73.6%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 23.6%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 73.6%, MDD -55.9%, Sharpe 1.08, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 76.4%, MDD -81.3%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 50.0%p 높고, MDD는 39.8%p 개선됐습니다(CAGR 73.6%, MDD -55.9%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=30 |
73.6% | -55.9% | 1.08 | 1.32 | 46.3배 | 38 | 24% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=17 |
76.4% | -81.3% | 1.05 | 0.94 | 51.8배 | 66 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=19 |
62.6% | -59.4% | 1.04 | 1.06 | 29.5배 | 12 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.2 |
67.6% | -79.3% | 1.02 | 0.85 | 36.4배 | 74 | 34% |
| Supertrend period=14, mult=2.6 |
67.5% | -66.5% | 1.01 | 1.01 | 36.2배 | 62 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.11 |
66.4% | -64.8% | 1.00 | 1.02 | 34.5배 | 116 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=203 |
59.5% | -73.6% | 0.95 | 0.81 | 25.7배 | 11 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=28, mult=1.4 |
56.8% | -73.4% | 0.93 | 0.77 | 22.8배 | 58 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=148 |
52.7% | -73.6% | 0.90 | 0.72 | 19.0배 | 11 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
41.6% | -76.4% | 0.80 | 0.54 | 11.2배 | 108 | 41% |
| 매수후보유 | 23.6% | -95.7% | 0.75 | 0.25 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.