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KLA Corporation 백테스트
KLA Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -81.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=179 |
12.7% | -81.0% | 0.51 | 0.16 | 240.9배 | 87 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=124 |
12.5% | -84.3% | 0.51 | 0.15 | 219.1배 | 99 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=77 |
10.4% | -77.2% | 0.45 | 0.13 | 92.3배 | 77 | 63% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
9.2% | -65.8% | 0.43 | 0.14 | 57.1배 | 172 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.1 |
8.5% | -79.2% | 0.41 | 0.11 | 42.4배 | 397 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=94, k=1.7 |
7.9% | -74.4% | 0.40 | 0.11 | 32.0배 | 150 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
4.0% | -28.1% | 0.37 | 0.14 | 6.0배 | 40 | 7% |
| MACD fast=39, slow=48, signal=46 |
6.8% | -72.3% | 0.36 | 0.09 | 20.2배 | 286 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=16, mult=1.7 |
5.0% | -82.5% | 0.31 | 0.06 | 9.1배 | 240 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
-3.7% | -99.6% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 1126 | 53% |
| 매수후보유 | 17.4% | -84.4% | 0.57 | 0.21 | 1573.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 179일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 179일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.