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Kopin Corporation 백테스트
Kopin Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.6%, MDD -58.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.7%, MDD -72.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.8%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -58.7%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=2.9 |
13.7% | -72.1% | 0.52 | 0.19 | 82.7배 | 88 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
12.3% | -58.8% | 0.50 | 0.21 | 53.1배 | 68 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=37 |
9.6% | -58.7% | 0.46 | 0.16 | 22.8배 | 72 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=155, threshold=0.2 |
11.6% | -68.7% | 0.46 | 0.17 | 42.7배 | 245 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=14 |
7.9% | -79.6% | 0.38 | 0.10 | 13.6배 | 108 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=87 |
6.7% | -93.6% | 0.38 | 0.07 | 9.2배 | 117 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=79 |
4.5% | -93.2% | 0.33 | 0.05 | 4.6배 | 79 | 43% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=24 |
2.8% | -98.1% | 0.32 | 0.03 | 2.6배 | 440 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=3.4 |
3.9% | -98.6% | 0.32 | 0.04 | 3.8배 | 180 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-3.2% | -99.5% | 0.20 | -0.03 | 0.3배 | 820 | 46% |
| 매수후보유 | 1.0% | -99.6% | 0.39 | 0.01 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균 + 변동성 2.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.