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Krystal Biotech, Inc. 백테스트
Krystal Biotech, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 47.8%, MDD -53.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 39.0%, MDD -46.6%, Sharpe 0.89, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=131 |
39.0% | -46.6% | 0.89 | 0.84 | 18.5배 | 13 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=149 |
31.2% | -56.9% | 0.77 | 0.55 | 11.1배 | 11 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.07 |
30.6% | -58.2% | 0.76 | 0.53 | 10.7배 | 57 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=75 |
25.0% | -69.6% | 0.68 | 0.36 | 7.2배 | 11 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=33 |
6.9% | -19.4% | 0.49 | 0.36 | 1.8배 | 26 | 13% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
9.0% | -75.2% | 0.42 | 0.12 | 2.2배 | 21 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
5.7% | -47.2% | 0.33 | 0.12 | 1.6배 | 26 | 28% |
| MACD fast=15, slow=56, signal=13 |
1.2% | -77.4% | 0.23 | 0.02 | 1.1배 | 120 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=2.3 |
2.2% | -56.0% | 0.22 | 0.04 | 1.2배 | 44 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
-5.5% | -72.9% | 0.07 | -0.08 | 0.6배 | 105 | 54% |
| 매수후보유 | 47.8% | -53.4% | 0.85 | 0.90 | 31.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 131일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 131일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.