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Kymera Therapeutics, Inc. 백테스트
Kymera Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 50.0%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 50.0%, MDD -41.7%, Sharpe 1.00, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 29.1%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 50.0%, MDD -41.7%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.1 |
50.0% | -41.7% | 1.00 | 1.20 | 11.1배 | 19 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.06 |
38.1% | -50.5% | 0.87 | 0.75 | 6.8배 | 73 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.16 |
38.8% | -59.3% | 0.87 | 0.65 | 7.0배 | 180 | 49% |
| MACD fast=14, slow=20, signal=13 |
31.9% | -57.0% | 0.81 | 0.56 | 5.2배 | 90 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=69 |
36.6% | -60.3% | 0.80 | 0.61 | 6.4배 | 15 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=39 |
29.1% | -57.8% | 0.73 | 0.50 | 4.6배 | 55 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=2.9 |
21.6% | -42.3% | 0.70 | 0.51 | 3.2배 | 17 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.6 |
23.5% | -55.2% | 0.69 | 0.43 | 3.5배 | 64 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=19 |
24.2% | -65.9% | 0.68 | 0.37 | 3.6배 | 85 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=153 |
13.6% | -56.9% | 0.50 | 0.24 | 2.1배 | 9 | 52% |
| 매수후보유 | 20.9% | -87.5% | 0.62 | 0.24 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.