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Kymera Therapeutics, Inc. 백테스트
Kymera Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 52.6%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 23.4%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 52.6%, MDD -41.7%, Sharpe 1.03, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 29.2%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 52.6%, MDD -41.7%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.1 |
52.6% | -41.7% | 1.03 | 1.26 | 12.8배 | 19 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.16 |
39.5% | -59.3% | 0.88 | 0.67 | 7.4배 | 183 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=69 |
39.2% | -60.3% | 0.83 | 0.65 | 7.3배 | 15 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.06 |
35.2% | -50.5% | 0.83 | 0.70 | 6.2배 | 80 | 43% |
| MACD fast=14, slow=20, signal=13 |
31.5% | -57.0% | 0.81 | 0.55 | 5.2배 | 91 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=39 |
31.7% | -57.8% | 0.77 | 0.55 | 5.2배 | 56 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=19 |
26.1% | -65.9% | 0.71 | 0.40 | 4.0배 | 87 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.6 |
23.3% | -55.2% | 0.69 | 0.42 | 3.5배 | 65 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=2.9 |
20.7% | -42.3% | 0.68 | 0.49 | 3.1배 | 19 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=153 |
16.0% | -56.9% | 0.55 | 0.28 | 2.4배 | 9 | 53% |
| 매수후보유 | 23.4% | -87.5% | 0.65 | 0.27 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.