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nLIGHT, Inc. 백테스트
nLIGHT, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 22.5%, MDD -26.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 22.5%, MDD -26.4%, Sharpe 0.77, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 23.7%, MDD -67.6%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 59.3%p 개선됐습니다(CAGR 22.5%, MDD -26.4%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
22.5% | -26.4% | 0.77 | 0.85 | 5.4배 | 24 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=19, mult=4 |
8.6% | -12.9% | 0.71 | 0.67 | 2.0배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=12, mult=4 |
23.7% | -67.6% | 0.67 | 0.35 | 5.8배 | 31 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3 |
7.5% | -26.9% | 0.60 | 0.28 | 1.8배 | 10 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=36 |
17.7% | -82.5% | 0.57 | 0.21 | 3.9배 | 27 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.06 |
15.0% | -56.5% | 0.54 | 0.27 | 3.2배 | 49 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=106 |
14.5% | -75.9% | 0.52 | 0.19 | 3.1배 | 29 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
13.4% | -62.7% | 0.49 | 0.21 | 2.8배 | 104 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=58 |
10.5% | -71.9% | 0.45 | 0.15 | 2.3배 | 36 | 47% |
| MACD fast=24, slow=70, signal=7 |
7.9% | -73.0% | 0.39 | 0.11 | 1.9배 | 110 | 46% |
| 매수후보유 | 11.9% | -85.7% | 0.50 | 0.14 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.