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Liquidia Corporation 백테스트
Liquidia Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 37.3%, MDD -50.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 25.0%, MDD -93.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 37.3%, MDD -50.1%, Sharpe 0.86, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 12.2%p 높고, MDD는 43.7%p 개선됐습니다(CAGR 37.3%, MDD -50.1%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.8 |
37.3% | -50.1% | 0.86 | 0.74 | 13.0배 | 30 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=99 |
34.5% | -60.5% | 0.80 | 0.57 | 11.0배 | 27 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=57 |
27.3% | -57.6% | 0.73 | 0.47 | 7.1배 | 9 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=34 |
25.6% | -56.0% | 0.73 | 0.46 | 6.3배 | 92 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=140 |
26.4% | -67.3% | 0.70 | 0.39 | 6.7배 | 13 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0 |
20.9% | -76.6% | 0.62 | 0.27 | 4.7배 | 59 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.2 |
16.5% | -56.5% | 0.55 | 0.29 | 3.5배 | 40 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=28, mult=1.1 |
11.7% | -69.9% | 0.47 | 0.17 | 2.4배 | 80 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.32 |
10.3% | -86.8% | 0.46 | 0.12 | 2.2배 | 282 | 51% |
| MACD fast=4, slow=12, signal=16 |
7.3% | -92.4% | 0.42 | 0.08 | 1.8배 | 236 | 52% |
| 매수후보유 | 25.0% | -93.9% | 0.68 | 0.27 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.