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Lam Research Corporation 백테스트
Lam Research Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.2%, MDD -81.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=161 |
18.2% | -81.5% | 0.61 | 0.22 | 1168.3배 | 65 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=108 |
16.2% | -71.8% | 0.58 | 0.23 | 578.2배 | 91 | 63% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
15.5% | -75.2% | 0.56 | 0.21 | 439.7배 | 128 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=62 |
15.4% | -71.9% | 0.56 | 0.21 | 429.3배 | 77 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.04 |
13.8% | -66.5% | 0.52 | 0.21 | 235.1배 | 467 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2 |
9.1% | -75.8% | 0.43 | 0.12 | 40.2배 | 138 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
9.0% | -69.2% | 0.42 | 0.13 | 38.6배 | 356 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=1.1 |
7.6% | -85.1% | 0.38 | 0.09 | 22.1배 | 348 | 52% |
| MACD fast=20, slow=47, signal=17 |
-0.2% | -90.9% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 474 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-3.7% | -96.7% | 0.09 | -0.04 | 0.2배 | 388 | 56% |
| 매수후보유 | 18.5% | -87.9% | 0.58 | 0.21 | 1311.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 161일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 161일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.