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LegalZoom.com, Inc. 백테스트
LegalZoom.com, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR -2.8%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.5%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.9%, MDD -55.8%, Sharpe 0.17, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 28.6%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR -2.8%, MDD -40.6%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=111 |
-0.9% | -55.8% | 0.17 | -0.02 | 1.0배 | 9 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=19 |
-2.8% | -40.6% | 0.03 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.3 |
-4.7% | -45.6% | -0.03 | -0.10 | 0.8배 | 18 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.06 |
-8.2% | -48.8% | -0.08 | -0.17 | 0.6배 | 40 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=52 |
-10.2% | -67.7% | -0.11 | -0.15 | 0.6배 | 14 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=19, mult=2.9 |
-6.5% | -49.2% | -0.14 | -0.13 | 0.7배 | 14 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=20 |
-4.2% | -43.1% | -0.16 | -0.10 | 0.8배 | 14 | 15% |
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
-13.3% | -59.7% | -0.19 | -0.22 | 0.5배 | 18 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.24 |
-22.0% | -73.9% | -0.43 | -0.30 | 0.3배 | 175 | 47% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=17 |
-28.0% | -82.1% | -0.54 | -0.34 | 0.2배 | 54 | 52% |
| 매수후보유 | -29.5% | -86.4% | -0.29 | -0.34 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.