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Maase Inc. 백테스트
Maase Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.5%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.8%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.2%, MDD -71.1%, Sharpe 0.58, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 53.0%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.5%, MDD -57.0%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=31 |
18.2% | -71.1% | 0.58 | 0.26 | 3.4배 | 25 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
15.0% | -69.4% | 0.53 | 0.22 | 2.8배 | 13 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=134 |
15.5% | -57.0% | 0.53 | 0.27 | 2.9배 | 19 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.14 |
10.9% | -57.1% | 0.45 | 0.19 | 2.1배 | 55 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.34 |
3.8% | -92.9% | 0.41 | 0.04 | 1.3배 | 179 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.8 |
5.7% | -79.0% | 0.35 | 0.07 | 1.5배 | 23 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=22 |
2.0% | -80.4% | 0.30 | 0.02 | 1.2배 | 19 | 38% |
| Supertrend period=13, mult=3.5 |
-5.7% | -92.0% | 0.24 | -0.06 | 0.6배 | 36 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=2.5 |
-3.4% | -84.6% | 0.19 | -0.04 | 0.8배 | 25 | 25% |
| MACD fast=20, slow=58, signal=22 |
-27.0% | -97.3% | 0.15 | -0.28 | 0.1배 | 56 | 55% |
| 매수후보유 | -34.8% | -99.7% | 0.18 | -0.35 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 25일 지수이동평균이 31일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일선이 31일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.