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Manhattan Associates, Inc. 백테스트
Manhattan Associates, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -87.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -75.7%, Sharpe 0.52, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.8 |
13.1% | -75.7% | 0.52 | 0.17 | 32.8배 | 129 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=79 |
12.6% | -80.2% | 0.50 | 0.16 | 28.9배 | 105 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.2 |
12.1% | -82.2% | 0.50 | 0.15 | 25.5배 | 187 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
12.4% | -78.4% | 0.50 | 0.16 | 27.4배 | 231 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=76 |
11.7% | -85.8% | 0.48 | 0.14 | 22.9배 | 81 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=1.6 |
10.4% | -70.0% | 0.46 | 0.15 | 16.4배 | 163 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=27 |
10.5% | -84.1% | 0.46 | 0.13 | 16.9배 | 81 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.05 |
9.1% | -65.5% | 0.42 | 0.14 | 11.9배 | 189 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
8.0% | -57.7% | 0.40 | 0.14 | 8.8배 | 194 | 35% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=25 |
8.2% | -86.1% | 0.39 | 0.10 | 9.2배 | 291 | 52% |
| 매수후보유 | 13.4% | -87.0% | 0.51 | 0.15 | 34.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.