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MARA Holdings, Inc. 백테스트
MARA Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 36.8%, MDD -74.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.3%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 36.8%, MDD -74.1%, Sharpe 0.71, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 52.1%p 높고, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 36.8%, MDD -74.1%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=21 |
36.8% | -74.1% | 0.71 | 0.50 | 86.8배 | 52 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.7 |
30.1% | -87.0% | 0.65 | 0.35 | 42.5배 | 126 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=110 |
2.7% | -97.7% | 0.60 | 0.03 | 1.5배 | 41 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=73 |
23.8% | -86.4% | 0.60 | 0.28 | 20.9배 | 47 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.06 |
21.6% | -79.6% | 0.58 | 0.27 | 16.1배 | 184 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=22, mult=1.2 |
17.9% | -80.0% | 0.54 | 0.22 | 10.5배 | 98 | 30% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
10.7% | -89.9% | 0.53 | 0.12 | 4.2배 | 39 | 53% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=19 |
9.3% | -96.1% | 0.53 | 0.10 | 3.6배 | 130 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=204 |
15.2% | -82.6% | 0.52 | 0.18 | 7.5배 | 24 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.32 |
-1.5% | -96.3% | 0.39 | -0.02 | 0.8배 | 408 | 44% |
| 매수후보유 | -15.3% | -99.7% | 0.54 | -0.15 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.