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Mattel, Inc. 백테스트
Mattel, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -84.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.9%, MDD -78.3%, Sharpe 0.24, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.9%, MDD -62.1%, 노출 29%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=203 |
2.9% | -78.3% | 0.24 | 0.04 | 4.1배 | 68 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.5 |
2.9% | -62.1% | 0.24 | 0.05 | 4.2배 | 116 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=166 |
2.4% | -72.3% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 86 | 55% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
1.7% | -73.5% | 0.21 | 0.02 | 2.4배 | 159 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=48 |
1.8% | -72.5% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 94 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=24 |
0.6% | -59.9% | 0.11 | 0.01 | 1.3배 | 124 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.04 |
-1.8% | -85.3% | 0.09 | -0.02 | 0.4배 | 496 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=22, mult=3.1 |
-0.4% | -81.3% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 162 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-5.0% | -96.1% | -0.05 | -0.05 | 0.1배 | 427 | 52% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=19 |
-5.3% | -98.2% | -0.05 | -0.05 | 0.1배 | 715 | 51% |
| 매수후보유 | 4.0% | -84.9% | 0.30 | 0.05 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 44일 지수이동평균이 203일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일선이 203일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.