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iShares MBS ETF 백테스트
iShares MBS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -1.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -22.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -9.3%, Sharpe -0.02, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.0%, MDD -1.3%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 13.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -1.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=196 |
-0.1% | -9.3% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 22 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=35 |
-0.0% | -1.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=61, threshold=-0.11 |
-0.4% | -24.5% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 3 | 99% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=17, mult=3.7 |
-0.1% | -3.5% | -0.23 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=77 |
-0.8% | -18.2% | -0.27 | -0.04 | 0.9배 | 26 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
-0.1% | -1.8% | -0.29 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=134 |
-1.0% | -21.6% | -0.32 | -0.05 | 0.8배 | 30 | 53% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
-1.2% | -23.7% | -0.36 | -0.05 | 0.8배 | 50 | 54% |
| MACD fast=40, slow=67, signal=38 |
-2.5% | -40.3% | -0.74 | -0.06 | 0.6배 | 108 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.3% | -57.4% | -1.30 | -0.08 | 0.4배 | 170 | 50% |
| 매수후보유 | -0.4% | -22.9% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 196일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 196일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.