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Merchants Bancorp 백테스트
Merchants Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -54.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.0%, MDD -22.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 13.7%, MDD -43.7%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=21 |
9.0% | -22.6% | 0.64 | 0.40 | 2.1배 | 16 | 20% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
13.7% | -43.7% | 0.62 | 0.31 | 3.1배 | 29 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
9.0% | -25.7% | 0.58 | 0.35 | 2.1배 | 17 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=111 |
12.7% | -42.0% | 0.57 | 0.30 | 2.9배 | 23 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=16 |
10.3% | -42.4% | 0.53 | 0.24 | 2.4배 | 41 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=68 |
10.9% | -56.7% | 0.52 | 0.19 | 2.5배 | 49 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=10, mult=1.8 |
7.0% | -49.5% | 0.41 | 0.14 | 1.8배 | 49 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.09 |
6.1% | -55.0% | 0.37 | 0.11 | 1.7배 | 99 | 42% |
| MACD fast=16, slow=25, signal=15 |
5.3% | -51.3% | 0.33 | 0.10 | 1.6배 | 128 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
3.7% | -46.6% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 75 | 53% |
| 매수후보유 | 19.1% | -54.9% | 0.64 | 0.35 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.