추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Mechanics Bancorp 백테스트
Mechanics Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.9%, MDD -51.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.6%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -28.8%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=35 |
16.9% | -51.1% | 0.63 | 0.33 | 9.6배 | 53 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=27 |
8.3% | -28.8% | 0.59 | 0.29 | 3.2배 | 30 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=27, mult=2.3 |
9.1% | -41.0% | 0.51 | 0.22 | 3.5배 | 55 | 30% |
| Supertrend period=10, mult=4.3 |
10.8% | -50.7% | 0.50 | 0.21 | 4.4배 | 41 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=73 |
9.0% | -37.5% | 0.46 | 0.24 | 3.5배 | 87 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.8 |
8.4% | -39.1% | 0.46 | 0.21 | 3.2배 | 81 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=32 |
8.7% | -42.1% | 0.44 | 0.21 | 3.4배 | 79 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.04 |
8.4% | -47.7% | 0.44 | 0.18 | 3.2배 | 87 | 48% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=11 |
7.1% | -69.9% | 0.37 | 0.10 | 2.7배 | 194 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
-4.4% | -81.4% | -0.01 | -0.05 | 0.5배 | 401 | 50% |
| 매수후보유 | 2.3% | -92.1% | 0.27 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 35일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.