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Microchip Technology Incorporated 백테스트
Microchip Technology Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -64.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -15.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.6%, MDD -75.4%, 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
3.2% | -15.0% | 0.50 | 0.21 | 2.9배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=178 |
12.6% | -75.4% | 0.49 | 0.17 | 52.8배 | 39 | 92% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
5.2% | -68.4% | 0.32 | 0.08 | 5.4배 | 104 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=215 |
5.0% | -60.1% | 0.32 | 0.08 | 5.1배 | 41 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=100 |
4.9% | -65.0% | 0.31 | 0.07 | 4.9배 | 83 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.3% | -90.5% | 0.20 | 0.01 | 1.5배 | 284 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.04 |
-0.4% | -86.0% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 319 | 71% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=35 |
-0.8% | -88.3% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 286 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
0.5% | -41.6% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 16 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=25, mult=2 |
-0.8% | -85.2% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 212 | 25% |
| 매수후보유 | 17.6% | -64.5% | 0.58 | 0.27 | 226.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.