추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Monarch Casino & Resort, Inc. 백테스트
Monarch Casino & Resort, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -88.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.6%, MDD -36.5%, Sharpe 0.37, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -77.3%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=21, mult=4 |
5.6% | -36.5% | 0.37 | 0.15 | 6.0배 | 42 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=213 |
6.5% | -77.3% | 0.35 | 0.08 | 8.1배 | 51 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=98 |
6.5% | -69.8% | 0.35 | 0.09 | 8.0배 | 57 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
4.5% | -50.7% | 0.31 | 0.09 | 4.2배 | 42 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=33 |
3.2% | -37.2% | 0.29 | 0.09 | 2.8배 | 32 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=55 |
1.2% | -93.4% | 0.27 | 0.01 | 1.5배 | 121 | 76% |
| Supertrend period=14, mult=3.5 |
0.7% | -93.8% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 150 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-0.5% | -96.1% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 420 | 51% |
| MACD fast=24, slow=49, signal=21 |
-6.6% | -98.9% | 0.05 | -0.07 | 0.1배 | 332 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.02 |
-6.4% | -97.9% | 0.04 | -0.07 | 0.1배 | 457 | 60% |
| 매수후보유 | 11.1% | -88.3% | 0.47 | 0.13 | 32.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 29일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 29일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.