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MongoDB, Inc. 백테스트
MongoDB, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 32.8%, MDD -53.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 30.7%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 33.6%, MDD -59.9%, Sharpe 0.83, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 16.7%p 개선됐습니다(CAGR 32.8%, MDD -53.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=40 |
33.6% | -59.9% | 0.83 | 0.56 | 12.7배 | 21 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=127 |
32.8% | -53.4% | 0.82 | 0.61 | 12.1배 | 17 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.03 |
28.6% | -61.5% | 0.76 | 0.46 | 9.1배 | 85 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=38 |
28.0% | -56.2% | 0.74 | 0.50 | 8.7배 | 25 | 63% |
| Supertrend period=21, mult=4.9 |
23.9% | -70.2% | 0.69 | 0.34 | 6.5배 | 25 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
21.7% | -55.3% | 0.65 | 0.39 | 5.6배 | 181 | 54% |
| MACD fast=8, slow=38, signal=15 |
17.3% | -58.0% | 0.58 | 0.30 | 4.1배 | 140 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=21, mult=1.5 |
10.4% | -44.5% | 0.47 | 0.23 | 2.4배 | 80 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.5 |
5.4% | -59.2% | 0.32 | 0.09 | 1.6배 | 68 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=35 |
3.8% | -34.2% | 0.28 | 0.11 | 1.4배 | 38 | 12% |
| 매수후보유 | 30.7% | -76.5% | 0.73 | 0.40 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 36일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 40일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.