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Mondelez International, Inc. 백테스트
Mondelez International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -52.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.5%, MDD -60.0%, Sharpe 0.22, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.08 |
2.5% | -60.0% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 45 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=3.5 |
0.2% | -15.8% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=21, mult=3.9 |
0.1% | -13.7% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
-1.7% | -64.0% | -0.03 | -0.03 | 0.6배 | 195 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
-0.1% | -12.7% | -0.06 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=36, mult=3.9 |
-2.5% | -63.1% | -0.07 | -0.04 | 0.5배 | 111 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=146 |
-2.9% | -66.3% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 55 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=49 |
-2.9% | -66.8% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 89 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=86 |
-4.7% | -78.0% | -0.19 | -0.06 | 0.3배 | 67 | 61% |
| MACD fast=24, slow=38, signal=17 |
-4.9% | -77.6% | -0.24 | -0.06 | 0.3배 | 289 | 50% |
| 매수후보유 | 2.8% | -52.1% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.