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MercadoLibre, Inc. 백테스트
MercadoLibre, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.8%, MDD -47.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.7%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 20.2%, MDD -63.1%, Sharpe 0.67, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 낮지만, MDD는 26.4%p 개선됐습니다(CAGR 18.8%, MDD -47.9%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=24 |
20.2% | -63.1% | 0.67 | 0.32 | 32.9배 | 103 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=278 |
18.8% | -47.9% | 0.67 | 0.39 | 26.1배 | 26 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.2 |
13.4% | -53.8% | 0.54 | 0.25 | 10.8배 | 175 | 47% |
| Supertrend period=27, mult=3.8 |
13.9% | -61.8% | 0.54 | 0.23 | 11.9배 | 99 | 57% |
| MACD fast=24, slow=55, signal=21 |
13.6% | -67.3% | 0.53 | 0.20 | 11.3배 | 179 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.03 |
12.6% | -64.5% | 0.52 | 0.20 | 9.5배 | 146 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=42 |
12.0% | -67.3% | 0.48 | 0.18 | 8.5배 | 65 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=25, mult=1.1 |
9.3% | -58.3% | 0.43 | 0.16 | 5.4배 | 159 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=13 |
8.2% | -67.6% | 0.40 | 0.12 | 4.4배 | 431 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
8.1% | -70.2% | 0.39 | 0.11 | 4.4배 | 179 | 54% |
| 매수후보유 | 24.7% | -89.5% | 0.68 | 0.28 | 65.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 23일 지수이동평균이 24일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일선이 24일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.