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MGE Energy Inc. 백테스트
MGE Energy Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -38.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.9%, MDD -49.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=24, threshold=-0.12 |
4.9% | -49.9% | 0.32 | 0.10 | 9.3배 | 65 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=205 |
2.4% | -57.3% | 0.22 | 0.04 | 3.0배 | 73 | 63% |
| Supertrend period=5, mult=4.9 |
2.2% | -48.2% | 0.21 | 0.05 | 2.8배 | 93 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=193 |
2.3% | -49.7% | 0.21 | 0.05 | 2.8배 | 62 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=45 |
0.8% | -13.8% | 0.19 | 0.06 | 1.4배 | 14 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=5, mult=3.8 |
0.5% | -11.4% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 10 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=78 |
1.0% | -54.3% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 91 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.3 |
-1.6% | -71.0% | -0.16 | -0.02 | 0.5배 | 52 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-8.3% | -99.4% | -0.42 | -0.08 | 0.0배 | 770 | 53% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=19 |
-10.9% | -99.6% | -0.62 | -0.11 | 0.0배 | 626 | 48% |
| 매수후보유 | 6.9% | -38.2% | 0.39 | 0.18 | 22.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 24일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 24일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.