추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Magnite, Inc. 백테스트
Magnite, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.4%, MDD -36.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.4%, MDD -36.4%, Sharpe 0.80, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 26.3%, MDD -62.0%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.7%p 높고, MDD는 56.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.4%, MDD -36.4%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=32 |
19.4% | -36.4% | 0.80 | 0.53 | 8.9배 | 32 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.09 |
26.3% | -62.0% | 0.73 | 0.42 | 17.9배 | 59 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=26, mult=1.7 |
19.8% | -58.2% | 0.65 | 0.34 | 9.3배 | 65 | 34% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
20.2% | -65.7% | 0.63 | 0.31 | 9.7배 | 33 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=68 |
19.3% | -68.7% | 0.60 | 0.28 | 8.8배 | 21 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.9 |
14.6% | -59.8% | 0.54 | 0.24 | 5.4배 | 63 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
12.9% | -94.9% | 0.48 | 0.14 | 4.4배 | 379 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=165 |
11.4% | -72.5% | 0.46 | 0.16 | 3.8배 | 23 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=98 |
8.6% | -78.7% | 0.41 | 0.11 | 2.8배 | 23 | 45% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=24 |
5.1% | -90.9% | 0.37 | 0.06 | 1.8배 | 84 | 57% |
| 매수후보유 | -0.4% | -93.3% | 0.36 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.