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MillerKnoll, Inc. 백테스트
MillerKnoll, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.2%, MDD -58.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -58.3%, Sharpe 0.38, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -58.3%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=46 |
7.2% | -58.3% | 0.38 | 0.12 | 25.1배 | 181 | 75% |
| Supertrend period=9, mult=2.8 |
5.1% | -74.3% | 0.32 | 0.07 | 10.0배 | 375 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
2.6% | -26.1% | 0.31 | 0.10 | 3.2배 | 77 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.4% | -90.9% | 0.22 | 0.03 | 3.0배 | 365 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=61 |
1.8% | -73.9% | 0.20 | 0.02 | 2.3배 | 247 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=27, mult=1.2 |
1.4% | -83.3% | 0.17 | 0.02 | 1.9배 | 567 | 35% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=11 |
0.6% | -90.8% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 643 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=36 |
0.7% | -30.2% | 0.14 | 0.02 | 1.4배 | 54 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=47 |
-0.4% | -85.9% | 0.11 | -0.00 | 0.8배 | 195 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=-0.03 |
-1.5% | -88.9% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 363 | 62% |
| 매수후보유 | 7.5% | -80.2% | 0.38 | 0.09 | 29.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 46일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.