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monday.com Ltd. 백테스트
monday.com Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.6%, MDD -18.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.4%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.8%, MDD -59.1%, Sharpe 0.33, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.2%p 높고, MDD는 27.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -18.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=1.7 |
4.8% | -59.1% | 0.33 | 0.08 | 1.3배 | 75 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=219 |
3.7% | -48.3% | 0.29 | 0.08 | 1.2배 | 6 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=20 |
2.8% | -39.0% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 16 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=61 |
-0.9% | -65.6% | 0.23 | -0.01 | 1.0배 | 17 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=18, mult=3.5 |
1.6% | -18.3% | 0.19 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-2.8% | -72.5% | 0.18 | -0.04 | 0.9배 | 91 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.01 |
-2.5% | -63.8% | 0.16 | -0.04 | 0.9배 | 109 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=211 |
-1.0% | -46.8% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 42% |
| MACD fast=5, slow=30, signal=8 |
-6.4% | -72.7% | 0.11 | -0.09 | 0.7배 | 135 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.2 |
-7.4% | -67.1% | 0.02 | -0.11 | 0.7배 | 83 | 37% |
| 매수후보유 | -10.4% | -86.8% | 0.21 | -0.12 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.