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Marqeta, Inc. 백테스트
Marqeta, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.1%, MDD -14.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.6%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -31.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 38.3%p 높고, MDD는 58.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -14.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=122 |
6.7% | -31.6% | 0.38 | 0.21 | 1.4배 | 5 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=26, mult=3.9 |
3.1% | -14.0% | 0.32 | 0.22 | 1.2배 | 2 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=84 |
1.0% | -31.9% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 5 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.02 |
-0.2% | -36.2% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 16 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=68 |
-13.6% | -68.2% | -0.24 | -0.20 | 0.5배 | 8 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=22 |
-3.8% | -24.9% | -0.26 | -0.15 | 0.8배 | 14 | 10% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
-17.7% | -79.4% | -0.39 | -0.22 | 0.4배 | 14 | 30% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=22 |
-28.3% | -85.5% | -0.45 | -0.33 | 0.2배 | 47 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-28.3% | -86.4% | -0.55 | -0.33 | 0.2배 | 69 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
-4.2% | -25.6% | -0.56 | -0.17 | 0.8배 | 4 | 4% |
| 매수후보유 | -31.6% | -89.7% | -0.26 | -0.35 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 122일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 122일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.