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Marten Transport, Ltd. 백테스트
Marten Transport, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -72.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=260 |
7.2% | -72.3% | 0.37 | 0.10 | 16.1배 | 51 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=214 |
6.3% | -71.7% | 0.35 | 0.09 | 11.5배 | 43 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=78 |
4.6% | -51.5% | 0.30 | 0.09 | 6.0배 | 47 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=38 |
1.1% | -21.4% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=3.5 |
0.1% | -46.3% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 34 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.09 |
-5.6% | -93.0% | 0.05 | -0.06 | 0.1배 | 355 | 74% |
| MACD fast=71, slow=113, signal=38 |
-4.1% | -86.2% | 0.05 | -0.05 | 0.2배 | 184 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-7.0% | -98.3% | -0.05 | -0.07 | 0.1배 | 322 | 51% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-9.5% | -99.0% | -0.11 | -0.10 | 0.0배 | 166 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=25, mult=4 |
-2.8% | -79.8% | -0.11 | -0.04 | 0.3배 | 74 | 8% |
| 매수후보유 | 8.0% | -86.3% | 0.40 | 0.09 | 21.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 260일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 260일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.