추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Strategy Inc 백테스트
Strategy Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 21.8%, MDD -89.3%, Sharpe 0.66, 시장 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.2 |
21.8% | -89.3% | 0.66 | 0.24 | 257.6배 | 276 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=169 |
21.6% | -83.1% | 0.65 | 0.26 | 247.3배 | 94 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=158 |
21.1% | -88.7% | 0.64 | 0.24 | 219.2배 | 66 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=17 |
18.8% | -84.1% | 0.63 | 0.22 | 128.9배 | 112 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=26, mult=3.4 |
17.6% | -83.4% | 0.62 | 0.21 | 96.6배 | 74 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.03 |
19.2% | -91.0% | 0.61 | 0.21 | 138.5배 | 248 | 50% |
| MACD fast=12, slow=28, signal=14 |
18.3% | -85.9% | 0.58 | 0.21 | 114.1배 | 421 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
17.0% | -88.5% | 0.56 | 0.19 | 82.7배 | 166 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=29 |
15.0% | -87.1% | 0.55 | 0.17 | 51.1배 | 336 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
13.1% | -95.3% | 0.49 | 0.14 | 32.0배 | 593 | 52% |
| 매수후보유 | 8.0% | -99.9% | 0.48 | 0.08 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 28일 평균의 상단 밴드(변동성 1.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 28일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.