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Navient Corporation 백테스트
Navient Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -14.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.6%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -28.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 49.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -14.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=16, mult=3.8 |
2.6% | -28.7% | 0.36 | 0.09 | 1.4배 | 10 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
1.6% | -14.1% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 12 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
1.8% | -37.7% | 0.23 | 0.05 | 1.2배 | 16 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=96 |
1.7% | -54.2% | 0.19 | 0.03 | 1.2배 | 33 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=158, threshold=0.04 |
1.6% | -49.9% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 92 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=23 |
0.0% | -54.2% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 22 | 19% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
-1.6% | -53.8% | 0.06 | -0.03 | 0.8배 | 72 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-4.0% | -72.5% | -0.03 | -0.05 | 0.6배 | 223 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=77 |
-3.6% | -69.9% | -0.05 | -0.05 | 0.6배 | 32 | 45% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=10 |
-5.7% | -63.5% | -0.08 | -0.09 | 0.5배 | 230 | 50% |
| 매수후보유 | -5.6% | -77.8% | 0.06 | -0.07 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 21일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 21일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.