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NBT Bancorp Inc. 백테스트
NBT Bancorp Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -60.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.0%, MDD -63.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.12 |
5.0% | -63.7% | 0.32 | 0.08 | 5.4배 | 29 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=268 |
4.8% | -66.7% | 0.31 | 0.07 | 5.0배 | 19 | 91% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=38 |
1.6% | -17.2% | 0.23 | 0.09 | 1.7배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=72 |
1.8% | -73.7% | 0.20 | 0.02 | 1.9배 | 147 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=130 |
0.2% | -80.0% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 75 | 59% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
-0.4% | -75.3% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 97 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=12, mult=3.7 |
0.3% | -9.3% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.9 |
-1.5% | -58.0% | -0.06 | -0.03 | 0.6배 | 64 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.8% | -92.9% | -0.07 | -0.05 | 0.2배 | 295 | 54% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=17 |
-14.9% | -99.7% | -0.53 | -0.15 | 0.0배 | 509 | 50% |
| 매수후보유 | 6.5% | -60.2% | 0.35 | 0.11 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.