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nCino, Inc. 백테스트
nCino, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.8%, MDD -11.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -23.4%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.7%, MDD -13.0%, Sharpe 0.13, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 24.0%p 높고, MDD는 72.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.8%, MDD -11.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=28 |
0.7% | -13.0% | 0.13 | 0.05 | 1.0배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=214 |
-4.3% | -37.0% | -0.08 | -0.12 | 0.8배 | 6 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=195 |
-3.9% | -30.5% | -0.09 | -0.13 | 0.8배 | 6 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=14, mult=3.6 |
-1.5% | -19.8% | -0.13 | -0.08 | 0.9배 | 6 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.3 |
-0.8% | -11.4% | -0.15 | -0.07 | 1.0배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.04 |
-6.9% | -44.9% | -0.25 | -0.15 | 0.6배 | 58 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-16.9% | -76.1% | -0.38 | -0.22 | 0.3배 | 91 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=78 |
-11.7% | -56.0% | -0.43 | -0.21 | 0.5배 | 8 | 32% |
| MACD fast=6, slow=34, signal=6 |
-20.6% | -78.3% | -0.46 | -0.26 | 0.2배 | 169 | 51% |
| Supertrend period=11, mult=4.4 |
-16.4% | -75.1% | -0.50 | -0.22 | 0.3배 | 23 | 36% |
| 매수후보유 | -23.4% | -85.7% | -0.22 | -0.27 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.