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NextDecade Corporation 백테스트
NextDecade Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.1%, MDD -55.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 23.3%, MDD -67.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 26.9%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.1%, MDD -55.3%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=38, signal=9 |
23.3% | -67.3% | 0.62 | 0.35 | 10.3배 | 146 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.1 |
15.1% | -55.3% | 0.51 | 0.27 | 4.8배 | 102 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.07 |
12.2% | -60.2% | 0.46 | 0.20 | 3.6배 | 230 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
7.4% | -76.0% | 0.39 | 0.10 | 2.2배 | 188 | 52% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
6.1% | -64.9% | 0.37 | 0.09 | 1.9배 | 114 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=105 |
2.5% | -72.2% | 0.36 | 0.04 | 1.3배 | 27 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=19 |
5.4% | -69.1% | 0.34 | 0.08 | 1.8배 | 108 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=26, mult=1.4 |
3.3% | -64.3% | 0.28 | 0.05 | 1.4배 | 100 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=64 |
-10.1% | -80.4% | 0.04 | -0.13 | 0.3배 | 60 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=376 |
-10.5% | -73.9% | -0.01 | -0.14 | 0.3배 | 19 | 41% |
| 매수후보유 | -3.5% | -88.8% | 0.34 | -0.04 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·38일)이 신호선(9일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.